Repositório RCAAP

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Na primeira parte desta tese consideramos o uso de métodos padrão uni e multivariados para análise de perfis em experimentos completamente aleatorizados. Descrevemos tambem brevemente outras estruturas de covariancias usuais. Na segunda parte, introduzimos blocos de análise e damos algumas sugestões de como adaptar os testes para o caso de experimentos em blocos completamente aleatorizados

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Na fila m/'M POT.IJ'/1/n os tempos de servico tem distribuicao exponencial com parametro 'MI IND.IJ' que depende do tipo de fregues anterior (i) e do tipo de fregues atual (j). A partir do procedimento de filtragem desenvolvido por cinlar (1969) e possivel extender os resultados de hunter (1983 i, 1983 ii, 1984), mostrando que os processos que caracterizam o comprimento da fila m/'M POT. IJ'/1/n com feedback sao processos de renovacao markovianos. As distribuicoes estacionarias das (sub)-cadeias de markov irredutiveis associadas a cada processo de renovacao markoviano e os processos semi-markovianos imersos tambem sao extendidos

A construcao de probabilidade subjetiva e feita partindo-se do principio fundamental de coerencia. O particular processo de construcao baseado em apostas proposto por de finetti (1931) e descrito detalhadamente. A problematica que envolve decisoes em grupo tambem e abordada com a apresentacao de propriedades desejaveis em distribuicoes-consenso e tambem de criterios para avaliacao de probabilidades (particularmente, e visto o criterio de calibracao). Alem disso, sao exibidos alguns metodos de gerar distribuicoes-consenso e desenvolvido um metodo coerente sugerido por de finetti para estabelecer a opiniao de um grupo

Neste trabalho utilizamos a técnica da análise de variância para estudar as variações apresentadas nos dados cujas medidas respostas sao series temporais. O nosso objetivo consiste na aplicação das técnicas convencionais a transformações apropriadas dos dados. Basicamente, serão utilizados dois tipos de transformação: ade Fourier e a de Walsh-Fourier, dependendo dos dados que queremos analisar. Alguns modelos usados na análise de variância dos componentes das transformadas de Fourier sao apresentados, quando as medidas respostas sao series temporais estacionarias. Os modelos introduzidos incluem: o modelo com um sinal comum, com um fator, o modelo de planejamento, de regressão múltipla e de regressão multivariada. Serão considerados efeitos físicos e aleatórios. A análise de variância usando Walsh-Fourier e introduzida quando os dados sao discretos ou categóricos, com um número limitado de níveis (por exemplo, na forma de ondas quadradas). Também fazemos as comparações entre as análises de Fourier e de Walsh-Fourier, abordamos alguns resultados preliminares, utilizando o método scaling para series temporais categóricas. Finalmente com o objetivo de ilustrar os resultados teóricos apresentados neste trabalho, fazemos a análise de dois conjuntos de dados reais (eletroscilograma de quarenta ratos normais e estado de sono de dezesseis indivíduos)