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Na primeira parte desta tese consideramos o uso de métodos padrão uni e multivariados para análise de perfis em experimentos completamente aleatorizados. Descrevemos tambem brevemente outras estruturas de covariancias usuais. Na segunda parte, introduzimos blocos de análise e damos algumas sugestões de como adaptar os testes para o caso de experimentos em blocos completamente aleatorizados

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Na fila m/'M POT.IJ'/1/n os tempos de servico tem distribuicao exponencial com parametro 'MI IND.IJ' que depende do tipo de fregues anterior (i) e do tipo de fregues atual (j). A partir do procedimento de filtragem desenvolvido por cinlar (1969) e possivel extender os resultados de hunter (1983 i, 1983 ii, 1984), mostrando que os processos que caracterizam o comprimento da fila m/'M POT. IJ'/1/n com feedback sao processos de renovacao markovianos. As distribuicoes estacionarias das (sub)-cadeias de markov irredutiveis associadas a cada processo de renovacao markoviano e os processos semi-markovianos imersos tambem sao extendidos

A construcao de probabilidade subjetiva e feita partindo-se do principio fundamental de coerencia. O particular processo de construcao baseado em apostas proposto por de finetti (1931) e descrito detalhadamente. A problematica que envolve decisoes em grupo tambem e abordada com a apresentacao de propriedades desejaveis em distribuicoes-consenso e tambem de criterios para avaliacao de probabilidades (particularmente, e visto o criterio de calibracao). Alem disso, sao exibidos alguns metodos de gerar distribuicoes-consenso e desenvolvido um metodo coerente sugerido por de finetti para estabelecer a opiniao de um grupo

Neste trabalho utilizamos a técnica da análise de variância para estudar as variações apresentadas nos dados cujas medidas respostas sao series temporais. O nosso objetivo consiste na aplicação das técnicas convencionais a transformações apropriadas dos dados. Basicamente, serão utilizados dois tipos de transformação: ade Fourier e a de Walsh-Fourier, dependendo dos dados que queremos analisar. Alguns modelos usados na análise de variância dos componentes das transformadas de Fourier sao apresentados, quando as medidas respostas sao series temporais estacionarias. Os modelos introduzidos incluem: o modelo com um sinal comum, com um fator, o modelo de planejamento, de regressão múltipla e de regressão multivariada. Serão considerados efeitos físicos e aleatórios. A análise de variância usando Walsh-Fourier e introduzida quando os dados sao discretos ou categóricos, com um número limitado de níveis (por exemplo, na forma de ondas quadradas). Também fazemos as comparações entre as análises de Fourier e de Walsh-Fourier, abordamos alguns resultados preliminares, utilizando o método scaling para series temporais categóricas. Finalmente com o objetivo de ilustrar os resultados teóricos apresentados neste trabalho, fazemos a análise de dois conjuntos de dados reais (eletroscilograma de quarenta ratos normais e estado de sono de dezesseis indivíduos)

Consideramos alguns aspectos do comportamento metaestável do modelo de Ising dotado da chamada dinâmica de metrópolis em dimensão dois e três para volume e campo magnético positivo mantidos fixos no limite no qual a temperatura vai a zero. Resultados sobre a estabilidade de blocos pequenos de spin +1 imersos num mar de spins -1 em dimensão três são obtidos através da análise da estrutura de enrgia no espaço de configurações e do comportamento do processo frente a ela. Esta análise permite obter vários resultados para o sistema bidimensional já apresentados em [NS].

Neste trabalho estudamos alguns problemas de ocupacao considerando a maneira como as bolas sao distribuidas. O tempo de espera ate que determinada condicao esteja satisfeita tambem e estudada. E desenvolvida uma proposta de holst (1986) transformando o problema de tempo discreto em continuo, atraves de uma imerssao em um processo de poisson. Aplicacoes as loterias de numeros loto e sena sao apresentadas

O principal objetivo da tese e obter um fator de correção para a estatística escore de forma similar ao enfoque dado a da razão de verossimilhança. Sabe-se que para melhorar a aproximação por qui-quadrado para a distribuição da estatística da razão de verossimilhança, pode-se multiplicar a estatística por um fator de correção, conhecido como correlação de bartlett. A impossibilidade de se obter um fator de correção para a estatistica escore tem sido frequentemente citada na literatura. Entretanto, mostramos que existe uma correção do tipo bartlett para a estatística escore. Assim, obtemos uma estatística escore modificada tendo distribuição ou quadrado ate ordem 'N POT.-1'sob a hipótese nula onde n, e o tamanho da amostra, cuja forma e, de certa maneira, semelhante a da razão de verossimilhança ajustada, porque e dada pela multiplicação da estatística por um fator de correcao. Enquanto a correção de bartlett não depende do valor da estatística da razão de verossimilhança, o fator de correção para a estatística escore e dado por um polinômio na própria estatística. Fazemos varias aplicacoes a algumas famílias de modelos obtendo formulas matriciais para os fatores de correção. Finalmente, obtemos correções do tipo bartlett para uma ampla classe de estatísticas que tem distribuição assintotica qui-quadrado

Esta monografia discute as etapas de uma análise de preferência (conjoint analysis), enfatizando o estudo dos métodos de estimação. Sao apresentados os métodos: prefmap, monanova, linmap, probit, probit ordinal, logit,logitcondicional, híbrido e bayesiano. Inicialmente, sao discutidos aspectos ligados ao planejamento de uma análise de preferência, tais como: determinação dos atributos relevantes, escolha da forma de avaliação,planejamento perfilcompleto e planejamento trade-off. A seguir, são introduzidos os modelos usuais de preferência: vetor, ponto-ideal (simples, ponderado e geral) e utilidade. Apos o estudo dos mencionados métodos de estimação, são apresentados estudos empíricos extraídos da literatura, relacionados à análise de preferência. Completa-se com um estudo original de comparação empírica dos métodos monanova, linmap, logit condicional, híbrido, bayesiano e mínimos quadrados

Nosso objeto de estudo e o passeio aleatorio simples no hipercubo de dimensao n. Todos os resultados obtidos referem-se a tempos de parada quando n diverge. O primeiro teorema trata do tempo que dois passeios acoplados levam para se encontrar. Como corolario obtemos um majorante para a velocidade de convergencia ao equilibrio. Os outros tres teoremas tratam respectivamente do instante do primeiro retorno a um ponto ja visitado, do instante de retorno a um conjunto fixado e do instante de encontro com um conjunto aleatorio. Nestes casos demonstramos que esses tempos aleatorios, convenientemente normalizados, convergem em lei a uma exponencial de parametro 1

Na primeira parte destetrabalho, dedicamo-nos a previsão ótima do coeficiente de regressão populacional 'B IND.N', no modelo de superpopulação y = x'BETA' + 'EPSILO' com matriz de covariância v = var (y) não diagonal. Sob este modelo, três diferentes situações sao consideradas. Admitimos inicialmente que 'EPSILO' 'DA ORDEM DE' 'N IND.N' (0, v), onde 'N IND.N' (0, v) representa a distribuição normal n-variada com media 0 e matriz de covariância v. Posteriormente, trabalhamos com um modelo mais geral y = x'BETA' + 'EPSILO', onde supomos apenas que e ('EPSILO') = 0 e var ('EPSILO') = v. Finalmente, apresentamos o melhor previsor de mínimos quadrados bayesiano restrito de 'B IND.N'. Na segunda parte do trabalho, introduzimos uma abordagem de verossimilhança preditiva em populações finitas e utilizamos a função de verossimilhança profile preditiva, obtendo o previsor de máxima verossimilhança de l'Y E 'b ind.N'. Finalizando, desenvolvemos algumas propriedades assintoticas do previsor de 'b ind.N'